システムトレードを成功させる為の方法
システムトレードを成功させる為の方法にはコツがあると思うのです。簡単に言うと「システムを無視しない事」です。
FXや株等をしている人は投資をしている訳ですから、儲かる場合もありますし、もちろん損をする事もあります。この「儲かる」「損をする」の繰り返しが投資だと思うのです。結構その一喜一憂する事を繰り返す事によって投資中毒に陥ってしまう傾向があると思います。お酒やたばこと同じ感覚と思って頂ければ分かりやすいと思います。
これは本当に極端なお話かもしれませんが、投資の中毒になった人は、刺激を求めるがあまりにポジションをいつも持っていないと、不安に感じるようになって落ち着かなくなります。
どういう事かと言うと、例えばシステムトレードで、前日の終値より今日の始値の方が高い場合には売り注文をして、逆であれば買い注文をすると言う様なシステムを設定していたとします。しかしそれに条件を付けていて、ある一定以上になったらポジションを取らない（つまり買わない）と言う事にしていた場合、毎日の様にポジションを取っていたのに、ある一定条件以上になったらパタッとポジションを取らなくなります。それが1日だけなら良いのですが、数週間続いてしまうと落ち着かなくなってくるのです。
売り買いをする事がないので、価格チェックをするだけの毎日に飽きてしまう事もあり、ついつい条件を無視してしまいたくなるのです。その条件がシステムトレードを成功させる秘訣であるのを知っているのにも関わらずです。
ですから、システムトレードを成功させる為には、そういった刺激の無い毎日にも耐える事、ルールはきっちりと守る事、これが大切なのです。
システムトレードで行うフォワードテストとは
システムトレードのテストに「フォワードテスト」と言う物があります。これは同じく「バックテスト」と言うテストで行った戦略が、未来に対してもきちんと機能するかどうかを確認する為のテストになります。
簡単に言うと、バックテストでは問題無くいっているけど、その先でもそのシステムで上手く動く物なのか？と言うのをチェックや検証をする為のテストになります。
このテストを行う事により、色んな問題点を検出できるのでとても有効的なテストであると言えます。
では、その「フォワードテスト」のやり方なのですが、大きく分けて2つのやり方があります。
1つ目の方法は過去10年間のバックデータを持っている場合ですが、最初の8年間のデータを使用してバックテストを行っていきます。これによってある程度のシステムに対するパラメータが決定される事になります。そして残り2年のデータで再度検証を行い、作成したシステムが上手く動くかどうか確認すると言う方法です。この時、最初のバックテストにおいてカーブフィッティングが実現できた場合には、フォワードテストは悪くなってしまう可能性が高いです。
2つ目の方法は、最初にバックテストを直近のデータに対してまで行っておいて、その後に未来の日付に対しても上手く機能するかどうか確認すると言う方法です。この方法を用いる事によって自分が作ったシステムの最終確認が出来る様になります。
システムトレードには以上の様なフォワードテストの方法が有りますので、参考にして行ってみて下さい。
システムトレードで行うバックテストとは
システムトレードには「バックテスト」と言うテストが有ります。これはバックテストに使用する為に作った戦略が過去のデータに対してきちんと機能するかどうかを確認する為のテストになります。
具体的に言うと、過去データにある条件で売買した時にどの位儲かって、どの位損をしたのかを検証すると言うテスト方法です。
システムトレードを行うには、作戦を立てるとか、システムを作るとか実際にシステムトレードを行うまでにやらなければならない事はたくさんありますが、その中でもバックテストはとても重要な役割を担っているテストになります。ほぼこれが全てと言っても過言ではないかもしれません。
バックテストが全てと言ってしまうと、その結果に対して依存してしまう事がありますので注意が必要ですし、カーブフィッティングになってしまうと、その後のフォワードテストが上手くいかなくなりますので、バックテストで行って得たパラメータの意味を良く考えた上で、バックテストの結果を残して検証していく事が大切になります。
もちろん、テストですのでこれで上手くいったからと言って、本番でも必ずしも上手くいくとは限りませんが大よその目安にはなると思います。また自分がどうやって判断をするのかと言うテストにもなります。とは言っても未来の事に関しては何とも言いようがありませんが・・・。
過去のデータは過去の事、自分がそれを踏まえてどうやって行くのかを考える上でも、バックテストはとても良い方法だと思います。